02862753541-42-43 | support@viettinvaluation.com
Thẩm định giá Việt TínThẩm định giá Việt Tín
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
    • Tiêu chí
    • Tầm nhìn
    • Sứ mệnh
    • Giá trị cốt lõi
    • Hồ sơ năng lực
      • Vietnamese
      • English
      • Korean
      • Chinese
    • Mạng lưới Chi nhánh/ Văn phòng đại diện
    • Đội ngũ nhân sự chủ chốt
  • Dịch vụ
    • Thẩm định giá BĐS
    • Thẩm định giá ĐS
    • Thẩm định giá GTDN
    • Thẩm định giá DAĐT
    • Định giá tự động
    • iLearning-Đào tạo định giá online
    • Kho dữ liệu Bất động sản
    • Dịch vụ tư vấn khác
  • Hướng dẫn
    • Quy trình Thẩm định giá
    • Quy trình thanh toán
    • Quy trình khiếu nại
  • Tin tức
    • Tin tức
    • Tuyển dụng
  • Liên hệ

‘Khám tổng quát’ các ngân hàng có tầm quan trọng

Viettin2021-04-23T10:19:55+07:00

 Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành danh sách 17 ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống. Vì có tầm quan trọng, nên “sức khỏe” của những ngân hàng này vô cùng quan trọng, đây cũng là vấn đề mà bài viết này muốn phân tích.

Các định chế tài chính có tầm quan trọng trong hệ thống trên thế giới

Theo Ủy ban Ổn định tài chính, các định chế tài chính có tầm quan trọng trong hệ thống (SIFI) là các tổ chức tài chính mà sự sụp đổ của nó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống tài chính và hoạt động kinh tế do quy mô, mức độ phức tạp và tính liên kết hệ thống của các định chế này.

Ở cấp độ quốc tế, Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng (BCBS) đã đưa ra phương pháp luận để định danh một dạng SIFI đặc biệt, gọi là ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống toàn cầu (G-SIB), và một bộ nguyên tắc để hướng dẫn các cơ quan chức năng của các quốc gia định danh ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống trong nước (D-SIB).

G-SIB được xác định dựa trên các tiêu chí chính: (1) phạm vi hoạt động giữa các quốc gia; (2) tính liên kết với nhau; (3) quy mô; (4) khả năng thay thế của sản phẩm, dịch vụ; và (5) mức độ phức tạp.

Các ngân hàng có thể được phân loại là D-SIB bởi các cơ quan giám sát tài chính quốc gia của ngân hàng, hoặc bởi cơ quan giám sát của quốc gia mà công ty con hoặc chi nhánh của ngân hàng đó hoạt động. Ngoài ra, ngân hàng được định danh là G-SIB cũng có thể được phân loại là D-SIB ở bất kỳ quốc gia nào mà ngân hàng đó hoạt động. Tuy nhiên, một ngân hàng có các hoạt động ở quy mô toàn cầu lớn nhưng không có hoạt động đáng kể ở bất kỳ quốc gia riêng lẻ nào cũng có thể được phân loại là G-SIB, mà không phân loại là D-SIB.

Nhìn chung, các ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống (SIB) nắm giữ nhiều tài sản hơn, có quy mô vốn chủ sở hữu nhiều hơn, phải thực hiện stress test (kiểm tra sức chịu đựng) chuyên sâu hơn và có các kế hoạch dự phòng phức tạp để chuẩn bị cho khả năng sụp đổ. Ở góc độ quản lý, các SIB phải tuân thủ các tiêu chuẩn mới về vốn chủ sở hữu cũng như tính thanh khoản của tài sản có điều chỉnh theo rủi ro.

Riêng đối với các G-SIB thì còn chịu thêm một tiêu chuẩn thứ ba gọi là yêu cầu kèm thêm (G-SIB surcharge). Ý tưởng đằng sau yêu cầu kèm thêm này là các ngân hàng có quy mô “quá lớn để có thể sụp đổ” hoặc phải tích lũy thêm vốn (để giảm khả năng sụp đổ) hoặc giảm bớt tài sản (để thu hẹp quy mô). Chẳng hạn, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) yêu cầu các G-SIB nắm giữ một lượng nợ nhất định như một tuyến phòng thủ thứ hai sau tấm đệm vốn chủ sở hữu được gọi là khả năng hấp thụ tổn thất toàn bộ (TLAC).

Ngoài ngân hàng, SIFI còn được định danh cho các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Nếu một SIFI sụp đổ thì các cơ quan quản lý sẽ sử dụng các công cụ được trao để xử lý những tổn thất của nó để không ảnh hưởng đến hệ thống.

Nhìn chung, không tổ chức tài chính nào muốn trở thành một SIFI bởi vì nó sẽ chịu nhiều quy định và phải đáp ứng nhiều yêu cầu hơn.

Một số nhận định về các SIB tại Việt Nam

Các ngân hàng đang tập trung vào các nhóm tài sản khác mang lại khả năng sinh lợi cao hơn. Nhưng việc sụt giảm tài sản thanh khoản cũng sẽ khiến các ngân hàng gia tăng rủi ro, đặc biệt khi xảy ra các cú sốc.

Ngày 22-3-2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-NHNN phê duyệt Nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống năm 2021 bao gồm 17 ngân hàng. Theo đó, các ngân hàng này sẽ chịu sự giám sát được hướng dẫn tại sổ tay giám sát ngân hàng do Thống đốc NHNN ban hành. Những nội dung trọng tâm giám sát trong sổ tay được quy định tại khoản 14 điều 3 Thông tư 08/2017/TT-NHNN. Như vậy, cơ quan thanh tra sẽ có các đánh giá riêng phục vụ cho công tác quản lý chứ không phải là cung cấp thông tin cho thị trường.

Xét về quy mô của nhóm SIB, bốn ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỉ đồng đều có vốn nhà nước và thấp nhất là MSB với quy mô tài sản hơn 176.000 tỉ đồng. Ngoài ra, có sự chênh lệch đáng kể về quy mô tài sản giữa các SIB, khi giá trị bình quân và giá trị trung vị tài sản của các SIB lần lượt là 615.488 tỉ đồng và 439.603 tỉ đồng.

Sau đây là một số nhận định của chúng tôi về các SIB tại Việt Nam qua một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu(1).

Đối với tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tài sản, nhìn chung, các ngân hàng có xu hướng gia tăng vốn chủ sở hữu qua các năm nhằm tăng thêm đệm phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều trong nhóm SIB. SCB là ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tài sản thấp nhất và có chiều hướng sụt giảm qua các năm, đây là một vấn đề đáng lưu ý đối với khả năng đảm bảo an toàn vốn của SCB.

Tỷ lệ trích lập dự phòng nhìn chung ổn định và trung bình dưới 1,5% tổng cho vay khách hàng. Sự biến động giữa các năm không nhiều, duy chỉ có sự tăng vọt đáng kể của VCB trong năm 2020, chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng nhóm SIB có xu hướng giảm qua các năm. Mặc dù trải qua năm 2020 nhiều biến động nhưng các ngân hàng nhóm SIB vẫn duy trì khả năng quản lý các khoản cho vay tốt, phần lớn tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng nhóm SIB đều giảm.

Chi phí hoạt động của các ngân hàng nhóm SIB nhìn chung giảm qua các năm, thể hiện khả năng quản trị chi phí của nhóm SIB tốt hơn. Biên lãi ròng của các ngân hàng nhóm SIB tăng đều qua các năm. Trong năm 2020, biên lãi ròng của phần lớn các SIB đều tăng, chỉ có 6 SIB bị giảm chỉ tiêu này (BID, MBB, LPB, SEABANK, VPB, VCB).

Tuy nhiên, thanh khoản của nhóm SIB có chiều hướng giảm, thể hiện qua việc giảm các tài sản có độ thanh khoản cao. Điều này cho thấy các ngân hàng đang tập trung vào các nhóm tài sản khác mang lại khả năng sinh lợi cao hơn. Nhưng việc sụt giảm tài sản thanh khoản cũng sẽ khiến các ngân hàng gia tăng rủi ro, đặc biệt khi xảy ra các cú sốc.

Các tiêu chí để xếp 17 ngân hàng vào danh sách SIB không được công bố và NHNN chỉ cho biết các ngân hàng trên đang chiếm 70% hệ thống theo cách tính trong Thông tư 08/2017/TT-NHNN và sổ tay giám sát ngân hàng được Thống đốc NHNN ban hành. Theo chúng tôi, việc NHNN đưa ra danh sách các ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống là phù hợp với thông lệ thế giới, tuy nhiên, trong tương lai có lẽ các tiêu chí phân loại SIB cần được tiếp tục hoàn thiện. Các ngân hàng được đưa vào danh sách SIB sẽ được một số lợi thế nhất định cho bản thân ngân hàng như gia tăng sự nhận biết của khách hàng. Nhưng đồng thời, cũng đem đến các thách thức cho ngân hàng như: (1) gia tăng chi phí vốn; (2) đòi hỏi ngân hàng cần có những thay đổi cấu trúc và chiến lược hoạt động; (3) phải đáp ứng các vấn đề tuân thủ; và (4) vấn đề thanh khoản.

Trần Hùng Sơn – Nguyễn Thị Hồng Vân/ Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TPHCM

Đăng trên thời báo kinh tế Sài Gòn

Chia sẻ

FacebookTwitterLinkedInGoogle +Email

Bài liên quan

10 tỷ đồng đầu tư được bất động sản gì?

TP HCM Nếu cách đây nửa thập niên, 10 tỷ có thể xông xênh tậu biệt thự lớn thì hiện giờ dòng tiền này có thể mua nhà phố. Công [...]

Thực trạng định giá tài sản tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Thực trạng định giá tài sản của một số ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay a) Ðịnh giá tài sản ngân hàng để cổ phần hóa Cổ phần hóa [...]

Giá thuê bất động sản công nghiệp tăng kỷ lục

TP HCM, Hà Nội lần lượt có giá thuê đất công nghiệp tăng 2 và 1,7 lần trong khi toàn thị trường tăng 30% so với cùng kỳ. Tại diễn [...]

Giải pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hương – Viện Đại học Mở Hà Nội Việc hội nhập và tham gia sâu vào “sân chơi” của khu vực và thế giới, mang lại nhiều [...]

Xử lý nợ xấu: Rao bán ồ ạt nhưng vẫn ế

Để xử lý nợ xấu, thời gian qua, hàng loạt ngân hàng đã ráo riết thu hồi nợ xấu bằng việc bán tài sản mà các doanh nghiệp thế [...]

Phân khúc bất động sản nào sẽ bật nhanh khi hết dịch Covid-19?

Mặc dù có nhiều vấn đề về pháp lý, cộng thêm “bóng đen” dịch Covid-19, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng gần như đang “đóng băng”, nhưng với [...]

Siêu dự án lấn biển Cần Giờ có gây sốt đất?

(TBKTSG Online) – Trong vòng vài ngày gần đây, trên các diễn đàn, trang tin về bất động sản, lượng thông tin mời chào mua đất nền tại thị [...]

Bong bóng bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh giảm nhiệt, nhà đầu tư “đổ tiền” về tỉnh lẻ?

Theo các chuyên gia kinh tế và bất động sản, hiện đang có xu hướng dịch chuyển đầu tư lĩnh vực bất động sản từ các thành phố lớn [...]

Thị trường bất động sản phía Nam: Chờ tiếp những thương vụ M&A ngàn tỷ

Thị trường bất động sản phía Nam đã chứng kiến hàng loạt thương vụ mua bán – sáp nhập (M&A) lớn. Xu hướng này được dự báo còn diễn [...]

EVFTA sáng tạo tiền lệ hay và xây dựng thực tiễn tốt

EVFTA sáng tạo tiền lệ thương mại hay, đàm phán tốt cho EU-Việt Nam và thế giới. Một trạng thái tích cực và khẩn trương phù hợp với hiệp [...]

Bài viết mới

  • Siết chặt vốn nhưng phải tránh “sốc” cho thị trường bất động sản
  • Kinh tế số: công nghệ số và hơn thế nữa
  • Điều gì sẽ xảy ra với thị trường bất động sản nếu giá tiếp tục tăng nhưng không có người mua?
  • Tiền vùi vào đất
  • Đòn hiểm đang bóp nghẹt ngành bất động sản

Phản hồi gần đây

    Lưu trữ

    • Tháng Năm 2022
    • Tháng Tư 2022
    • Tháng Ba 2022
    • Tháng Hai 2022
    • Tháng Một 2022
    • Tháng Mười Hai 2021
    • Tháng Sáu 2021
    • Tháng Năm 2021
    • Tháng Tư 2021
    • Tháng Ba 2021
    • Tháng Hai 2021
    • Tháng Một 2021
    • Tháng Mười Hai 2020
    • Tháng Mười Một 2020
    • Tháng Mười 2020
    • Tháng Chín 2020
    • Tháng Tám 2020
    • Tháng Bảy 2020
    • Tháng Sáu 2020
    • Tháng Năm 2020
    • Tháng Tư 2020
    • Tháng Ba 2020
    • Tháng Hai 2020

    Chuyên mục

    • Tin tức

    Meta

    • Đăng nhập
    • RSS bài viết
    • RSS bình luận
    • WordPress.org

    LIÊN HỆ

    •  388 Nguyễn Chí Thanh, P5, Q10, TPHCM
    • Điện thoại: 02862753541-42-43
    • Hoặc: 0901 866 909 (hotline)
    • Mail: support@viettinvaluation.com

     

    DỊCH VỤ

    • Thẩm định giá BĐS
    • Thẩm định giá ĐS
    • Thẩm định giá GTDN
    • Thẩm định giá DAĐT
    • Định giá tự động
    • Kho dữ liệu Bất động sản
    • iLearning-Đào tạo định giá online
    • Dịch vụ tư vấn khác

    HƯỚNG DẪN

    • Quy trình Thẩm định giá
    • Quy trình thanh toán
    • Quy trình khiếu nại
    © Copyright viettinvaluation.com 2016. All Rights Reserved.
    • Trang chủ
    • Giới thiệu
      • Tiêu chí
      • Tầm nhìn
      • Sứ mệnh
      • Giá trị cốt lõi
      • Hồ sơ năng lực
        • Vietnamese
        • English
        • Korean
        • Chinese
      • Mạng lưới Chi nhánh/ Văn phòng đại diện
      • Đội ngũ nhân sự chủ chốt
    • Dịch vụ
      • Thẩm định giá BĐS
      • Thẩm định giá ĐS
      • Thẩm định giá GTDN
      • Thẩm định giá DAĐT
      • Định giá tự động
      • iLearning-Đào tạo định giá online
      • Kho dữ liệu Bất động sản
      • Dịch vụ tư vấn khác
    • Hướng dẫn
      • Quy trình Thẩm định giá
      • Quy trình thanh toán
      • Quy trình khiếu nại
    • Tin tức
      • Tin tức
      • Tuyển dụng
    • Liên hệ